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Fare trading con le opzioni e la tecnica di Gann

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(l’Offerta include l’utilizzo del software Top Trader per applicare i contenuti appresi nel manuale)
Presentazione Del Libro
In passato molti economisti hanno tentato di creare un modello matematico soddisfacente che potesse predire la dinamica degli scambi dei derivati con i loro prezzi futuri. A partire dagli inizi del ‘900 Bachalier intuì la possibilità di accostare il moto Browniano agli scambi dei prezzi dei titoli quotati in Borsa. Tale intuizione portò successivamente ad ulteriori sviluppi del suo modello ancora embrionale, fino ad arrivare al 1973, anno di pubblicazione della famosa equazione di Black e Scholes. Con tali formule si ottenne un ottimo modello di pricing per le opzioni, che diede un nuovo impulso alle strategie di hedging e di speculazione nei mercati finanziari.
Contemporaneamente a Bachelier, nei anni del ‘900 W.D.Gann aveva creato una tecnica di trading altrettanto predittiva basata su un metodo matematico geometrico lineare, che è alla base della fisica meccanica. Accanto ad una scomposizione vettoriale del prezzo-tempo, Gann dedicò molta attenzione ai vari cicli di mercato, sia nel breve e sia nel lungo periodo, consentendo di determinare l’inizio e la fine del trend finanziario.

In quest’opera ho voluto racchiudere ambedue le teorie. Mediante la tecnica di Gann individuiamo il Set Up, ossia quel particolare livello di prezzo-tempo che ci consentirà l’entrata e l’uscita dal mercato. Il Segnale, trovato mediante un opportuno calcolo matematico geometrico è il punto di scontro rilevante in cui le masse psicologiche degli investitori generano volatilità ed innescano un trend finanziario.

Con il metodo di Black e Scholes ed i suoi più recenti progressi spiegherò le opportune tecniche di hedging in modo da attenuare almeno quasi del tutto il risk per trade.

Auguro al lettore di trarre beneficio delle informazioni trattate, nella speranza che con uno studio proficuo si arrivi al successo nelle attività di trading.

Presentazione Del Libro

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Estratti del libro

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Descrizione

L’Autore

francesco massetti forexgann.net
Francesco Massetti Forexgann.net

Francesco Massetti

Classe 1971 analista tecnico finanziario e trader privato.

Amministratore delegato Financial and Real Estate investments srls;

CEO Private Estates Ltd;

Creatore della Forexgann.net e della Fondazione Horus;

Redattore di report finanziari e consulente di analisi dei mercati di Borsa con la tecnica di Gann;

Docente di corsi per l’ apprendimento della tecnica di Gann;

Ricercatore di nuovi sistemi scientifici per migliorare le attività di trading;

Organizza e partecipa a convegni di carattere psicologico per il benessere psico-spirituale.

Sommario

Introduzione
Capitolo 1 Breve introduzione storica delle opzioni nei mercati finanziari
Capitolo 1.1 Descrizione generale delle opzioni
1.2 Breve storia dell’utilizzo delle opzioni in finanza
1.3 Nota di approfondimento n.1
Capitolo 2 Un modello di pricing attendibile: l’equazione di Black e Scholes
2.1 Generalità sull’equazione differenziale alle derivate parziali
2.2 Test pratici e Moneyness
2.3 Greche fattori di sensività delle opzioni
2.4 Nota di approfondimento 1 informazioni generali sulla formula B/S
2.5 Nota di approfondimento 2 primi elementi comparativi tra Gann e B/S
2.6 Nota di approfondimento 3 Limiti del modello di pricing B/S ed ulteriori ricerche scientifiche
2.7 Nota di approfondimento 4 Modelli Arch e Garch
2.8 Nota di approfondimento 5 Esempi storici di volatilità implicita-storica su movimenti importanti di Borsa
Capitolo 3 La teoria previsionale di breve e medio periodo di W.D.Gann.
31 La teoria di Gann
3.2 Angoli di Gann
3.3 Set Up e cicli temporali attraverso gli angoli
3.4 Master Time Factor
3.5 Le forze Meccaniche
3.6 Strategia operativa di base utilizzando la tecnica di Gann
Capitolo 4 La teoria previsionale di lungo periodo: N. Kondratiev, ed i cicli astronomici di Gann
4.1 Lungo ciclo di N.Kondratiev
4.2 Lungo ciclo di W.D.Gann
Capitolo 5 Strategie e posizionamenti utilizzando la tecnica di Gann
5.1 Swing Chart
5.2 Posizionamento iniziale
5.3 Mantenimento ed uscita dal posizionamento
5.4 Come Gann utilizzava le opzioni
5.5 Time Factor in Time Decay
Capitolo 6 Strategie di trading difensive utilizzando le opzioni
6.1 Strategie difensive
6.2 Protezione del portafoglio con acquisto di opzioni a breve termine con strike price ravvicinati (Long Call e Long Put)
6.3 Protezione del portafoglio con l’acquisto di opzioni, nel medio periodo con strike price distanti (Long Call e Long Put)
6.4 Strategia operativa di protezione del portafoglio con la vendita di opzioni Put e Call
6.5 Strategia operativa di protezione del Risk con il Vertical Spread
6.6 Short Call Vertical Spread breve termine con strike vicini
6.7 Bear vertical Spread con strike price su basi mensili
6.8 Considerazioni finali sul Vertical Spread
6.9 Nota di approfondimento 1
Capitolo 7 Strategie di trading con l’uso diretto delle opzioni
7.1 Introduzione all’uso speculativo delle opzioni
7.2 Long Call
7.3 Long Put
7.4 Long Straddle
7.5 Long Strangle
7.6 Straddle Sintetico
7.7 Condor
Capitolo 8 Le 28 Regole di Gann e 5 consigli pratici
8.1 Commento alle 28 regole di Gann
8.2 5 Consigli pratici
Capitolo 9 Descrizione delle funzionalità del software Top Trader
9.1 Top Trader versioni 1.1-1.5
Appendice 1 Commento alla dimostrazione della formula di Black e Scholes
Appendice 2 Nuovo sviluppo matematico delle “forze concorrenti” nei mercati finanziari
Glossario
Bibliografia

 

 Informazioni aggiuntive

Pagine: 269
Capitoli 9
Autore Francesco Massetti
Bibliografia “La Meccanica Matematico Geometrica dei mercati finanziari” di Francesco Massetti
The Long Waves in Economic Life Kondratiev N.D.
Algebra e Geometria di Daniela Bubboloni E Nazario Renzoni Ed. Giunti 2011
Nuovi modelli in analisi tecnica di Rick Bensignor Ed. Egea 2001
How to make profits in commodity di W.D.Gann , ed. Lambert Gann Pubblishing Company 2003
Stock Market Course di W.D.Gann, ed Lambert Gann Pubblishing Company
Truth of the Stock Tape di W.D.Gann, ed Lambert Gann Pubblishing Company 2003
45 years in wall street di W.D.Gann, ed. Lambert Gann Pubblishing Company 2002
Modelli grafici per trader professionisti di Michael J. Jenkins Ed. Trading library 2001
Gann Master Halliker’s Inc. Ed. Trading Library 2001
Profit in Stock Market di H.M.Gartley1935 Lambert Gann Pub.
Manuale del trading in opzioni di George A.Fontanills Trading library 2005
Introduzione alla finanza matematica di Riccardo Cesari Ed. Springer
Strategie e Tecniche di investimento con le Opzioni di Dario Daolio Ed. Ibs
Analisi delle serie storiche: modelli Arch e Garch Prof. M. Ferrara
Metodi quantitativi per i mercati finanziari di Giampiero M.Gallo e Barbara Pacini ed. Carrocci
Derivazione analitica della formula di Black & Scholes di Prof. Giuseppe Girbone Univ. Degli studi di Genova.
Rischio e rendimento nella gestione del risparmio Prof. Andrea Resti.
Università dell’Insoburbia – C.d.L. in Banca e Finanza – 2004-2005
Modelli Garch per l’asimmetria applicazioni su serie reali di Giosuè Burato Univ. Studi di Padova
Bollerslev T. generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Robert F.Engle A long memory property of stock market returns and a new model Black F. e M. Scholes The valuation of option and Corporate Liabilities. J.Political Ec.
Corso di finanza aziendale avanzata di Prof. Domenico Piatti Univ. Bergamo
Il Calore nella Finanza di Prof. Franco Moriconi Università di Perugia
Il commercio nel medioevo di Ivana Ait Ed. Jouvence
Le antiche leggi del commercio di Marco Cian Ed. Il Mulino
Sapiens da animali a dei di Yuval Noah Harrari Ed. Bompiani
Storia della finanza internazionale di Larry Neal ed. Il Mulino
L’economia americana da Roosevelt a Obama di Vittorio Valli Ed. Carocci
Dati Storici:
Economic History Society
Economic and Business History
EH.net
Measuring worth.co
Globalpetrolprices.com
Immagini:
Grafici di Borsa ricavate dal programma di Borsa Top Trader con elaborazioni Forexgann
Piattaforme di trading della IW bank e Interactive Broker ad uso didattico
Studi sulle Opzioni: Trading Option
Cicli Shumpter: Marrill Lynch
Volatilità Storica-implicita: Borsa Italiana; Quanta.quantinsti.com
Coni di volatilità: Finanza on line
Cicli di Kondratiev: Longwayanlist.ca
note (Utilizzo gratuito del software di Borsa Top Trader)

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Informazioni aggiuntive

Pagine

269

Autore

Francesco Massetti

Bigliografia

“La Meccanica Matematico Geometrica dei mercati finanziari” di Francesco Massetti
The Long Waves in Economic Life Kondratiev N.D.
Algebra e Geometria di Daniela Bubboloni E Nazario Renzoni Ed. Giunti 2011
Nuovi modelli in analisi tecnica di Rick Bensignor Ed. Egea 2001
How to make profits in commodity di W.D.Gann , ed. Lambert Gann Pubblishing Company 2003
Stock Market Course di W.D.Gann, ed Lambert Gann Pubblishing Company
Truth of the Stock Tape di W.D.Gann, ed Lambert Gann Pubblishing Company 2003
45 years in wall street di W.D.Gann, ed. Lambert Gann Pubblishing Company 2002
Modelli grafici per trader professionisti di Michael J. Jenkins Ed. Trading library 2001
Gann Master Halliker’s Inc. Ed. Trading Library 2001
Profit in Stock Market di H.M.Gartley1935 Lambert Gann Pub.
Manuale del trading in opzioni di George A.Fontanills Trading library 2005
Introduzione alla finanza matematica di Riccardo Cesari Ed. Springer
Strategie e Tecniche di investimento con le Opzioni di Dario Daolio Ed. Ibs
Analisi delle serie storiche: modelli Arch e Garch Prof. M. Ferrara
Metodi quantitativi per i mercati finanziari di Giampiero M.Gallo e Barbara Pacini ed. Carrocci
Derivazione analitica della formula di Black & Scholes di Prof. Giuseppe Girbone Univ. Degli studi di Genova.
Rischio e rendimento nella gestione del risparmio Prof. Andrea Resti.
Università dell’Insoburbia – C.d.L. in Banca e Finanza – 2004-2005
Modelli Garch per l’asimmetria applicazioni su serie reali di Giosuè Burato Univ. Studi di Padova
Bollerslev T. generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Robert F.Engle A long memory property of stock market returns and a new model Black F. e M. Scholes The valuation of option and Corporate Liabilities. J.Political Ec.
Corso di finanza aziendale avanzata di Prof. Domenico Piatti Univ. Bergamo
Il Calore nella Finanza di Prof. Franco Moriconi Università di Perugia
Il commercio nel medioevo di Ivana Ait Ed. Jouvence
Le antiche leggi del commercio di Marco Cian Ed. Il Mulino
Sapiens da animali a dei di Yuval Noah Harrari Ed. Bompiani
Storia della finanza internazionale di Larry Neal ed. Il Mulino
L’economia americana da Roosevelt a Obama di Vittorio Valli Ed. Carocci
Dati Storici:
Economic History Society
Economic and Business History
EH.net
Measuring worth.co
Globalpetrolprices.com
Immagini:
Grafici di Borsa ricavate dal programma di Borsa Top Trader con elaborazioni Forexgann
Piattaforme di trading della IW bank e Interactive Broker ad uso didattico
Studi sulle Opzioni: Trading Option
Cicli Shumpter: Marrill Lynch
Volatilità Storica-implicita: Borsa Italiana; Quanta.quantinsti.com
Coni di volatilità: Finanza on line
Cicli di Kondratiev: Longwayanlist.ca