Le 28 REGOLE DI GANN per guadagnare nei mercati finanziari

Le 28 Regole di Gann per lavorare con successo nei mercati finanziari

Le 28 regole di Gann commento tratto dal libro “La Meccanica Matematico Geometrica dei mercati finanziari“.

1) “Dividi il capitale di riferimento per 10 e investi 1/10 di esso”.

Affinché si possa mantenere un buon rapporto “Risk per Trade” Gann ci consiglia di utilizzare al massimo il 10% del capitale per ogni trade.

Se il trader avesse colto consecutivamente 2 stop loss, allora deve fermare l’operatività, in quanto quel mercato preso in considerazione non ha direzionalità, oppure non si è studiato un buon piano di trading.

In seguito si dovrà ricalcolare il capitale rimanente per il successivo trade ed utilizzarne al massimo 1/10. Naturalmente il fatto di utilizzare al massimo il 10% non significa che questo sia frequente, ma rappresenta l’eccezione.

Inoltre l’economista americano utilizzava le opzioni Call e Put, e questo attenuava fortemente il rischio iniziale dell’operazione rappresentato dal rapporto del livello di entrata a mercato ed il livello dello stop loss.

2) “Utilizza sempre gli Stop Loss, da 1 a 3 Unità mai più di 5”.

Gann ci consiglia di utilizzare un livello ideale per ogni time frame, ad esempio su candele giornaliere un massimo di 1 punto, su candele settimanali o mensili al massimo 3 punti ecc.

Naturalmente è solo un concetto categorico, in quanto la quantità di punti rappresentativi dello stop loss dipendono da moltissimi fattori, in particolar modo dallo stadio di avanzamento di una bull o bear compaign.

3) “Limita l’operatività “.

La semplice regola di fermarsi dopo due stop loss consecutivi evita di andare in stato di Over-trading, quando siamo in un ciclo negativo di operatività.

4) “Non permettere che una operazione in profitto si trasformi in una perdita“.

Lo stop loss, che serve per proteggere il nostro capitale di riferimento, deve essere trasformato in stop profit.

Dopo aver calcolato il segnale temporale, ed inserito l’ordine , si attenderà che i prezzi nella terza unità temporale successiva rompano al rialzo, ( sia essa una candela settimanale, mensile o giornaliera).

Si alzerà lo stop loss sul minimo della terza barra successiva al Set Up temporale.

In seguito ad ogni rottura rialzista ulteriore, si alzeranno gli stop (Ora saranno chiamati Stop Profit e non più Stop Loss) sul minimo della barra successiva.

Quindi se il mercato dovesse invertire la direzione del trend, si avrà comunque salvaguardato il profitto.

Le 28 regole di Gann devono essere parte integrante alla teoria tecnica.

5) “Studiare l’operazione da eseguire“.

L’entrata e l’uscita da un mercato devono essere sempre coerenti con il nostro piano di trading studiato in precedenza.

Si dovrà redigere una mappa temporale in cui verranno trascritti tutti i Set Up nel varie scale temporali, ed operare in base ad essi.

Le 28 regole di Gann dalla sesta alla decima

6) “Non operare nel dubbio“.

Nel caso in cui il piano di trading non disponga dei dati necessari al suo perfezionamento, e’ meglio non operare, cambiare mercato di contrattazione.

7) Non operare su mercati attivi.

Il mercato a volte entra in una fase di alta volatilità che si trasforma in trading range. Dovremmo evitare tali fasi di lateralità perché determinano numerosi stop loss.

8) Bilanciare l’operatività

Poiché in determinate circostanze i mercati non hanno direzionalità, o sono in laterale positivo/negativo, e’ meglio studiare contemporaneamente più mercati per avere sempre un Out-Look generale su quelli più direzionali (Si consiglia 1 cross di valuta, un Indice di Borsa , una commodities come ad esempio l’Oro).

9) “Non utilizzare un livello di entrata prestabilito.

Ogni momento storico di un mercato ha le sue peculiarità, pertanto in alcune occasioni non e’ possibile comprare ad esempio sulla debolezza, ma sarà necessario comprare sulla “forza” o in debordanza, ossia con un “ordine a mercato” appena avviene la rottura rialzista o ribassista della candela precedente.

10) “Non uscire dal mercato senza una buona ragione“.

Questo e’ un punto fondamentale su cui riflettere qualche secondo.

Qual e’ lo scopo principale del trader in un’operazione ?

In un primo momento la risposta sarebbe quella di guadagnare il più possibile.

Questo e’ importante, ma e’ un obiettivo conseguente ad un’altra regola fondamentale: rimanere in tendenza il più a lungo possibile.

Ecco perché non si deve uscire dal mercato se non per un dato oggettivo previsto dal nostro piano preparato in partenza. Il risultato dei guadagni e’ proprio una conseguenza di mantenere le posizioni per tutto il trend.

Per raggiungere tale target non basta solo la tecnica: è necessario anche uno sviluppo psicologico da parte del trader.

Le 28 regole di WD Gann dalla undicesima alla ventottesima

11) “Accantona una riserva”.

 Quando si realizzano dei profitti è buona regola lasciare un 20% dei guadagni sul conto, che va ad aumentare il nostro capitale di riferimento

12) “Non entrare nel mercato per trading di scarso profitto”.

Si è visto sopra che bisogna entrare nel mercato e rimane in tendenza il più possibile, al contrario di coloro che operano per pochi tick di profitto.

13) “Mai mediare una posizione” . La mentalità di mediare una perdita va contro la strategia che si è costruita in precedenza.

Dal momento che sono stati inseriti gli Stop Loss, non abbiamo bisogno di mediare nulla con mercati che hanno beta diversi, od hanno performance inverse all’Indice di riferimento.

Ovviamente questa regola non ha nulla a che fare con le tecniche di hedging mediante le opzioni Put e Call.

14) “Non farsi condizionare psicologicamente”.

Ciò significa che non bisogna ascoltare le notizie in merito a “rumors”.

Tutto ciò che dobbiamo sapere è legato al nostro piano di studi basato sulla serie storica del mercato.

15) “Evitare Scarsi Guadagni e grosse perdite”.

Non dobbiamo entrare a mercato sapendo che la prospettiva sarà di pochi tick. Le grosse perdite si verificano quando si eliminano gli stop loss e si trascurano le tecniche di Hedging con le opzioni.

16) “Non eliminare lo Stop Loss inserito all’apertura delle posizioni”.

Si verificano dei casi specifici in cui è possibile cambiare gli Stop Loss senza eliminarli.

È il caso in cui si decide di trasformare una posizione da un time frame ad un altro, o di trasformare lo Stop Loss in Stop Profit.

17) “Evitare di entrare ed uscire spesso da una posizione”.

È questo il caso dell’over trading cui abbiamo accennato sopra.

È un’azione che trasmette insicurezza e che si verifica quando si è anticiclici, o perché non si è sicuri del proprio piano di trading.

18) “Evita gli schemi fissi dell’acquisto e della vendita”.

Per il trader è fondamentale l’elasticità mentale.

In effetti nel mercato possono esserci quelle che comunemente vengono chiamate “Bull Trap” e “Bear trap”, in cui alcuni investitori inizialmente danno avvio ad un trend di mercato, che li portano in seguito ad essere schiacciati da una maggiore moltitudine di speculatori che invertono la direzionalità dei prezzi.

In queste circostanze il trader preparato (in gergo si dice “vaccinato”!!), opera uno stop and reverse, per poter trarre profitto seguendo il giusto movimento di mercato, senza averne traumi psicologici.

Oppure avrà aperto opzioni con opportuni strike e scadenza temporali tali da attenuare il risk per trade.

19) “Non Comprare o Vendere perché i prezzi sembrano profittevoli”.

Il trader si attiene scrupolosamente al piano programmato precedentemente, non alle sensazioni del buon affare.

In aprile 2020 il petrolio a toccato il minimo assoluto storico dei prezzi ovvero lo zero.

Chi pensava ad un livello a cui comprare tra i 30$ ed i 20$ solo perché era conveniente avrà capito che non esiste un livello statico dei prezzi profittevole, in quanto i mercati si possono anche azzerare.

20) “Incrementare le posizioni con prudenza tramite il Pyramiding”.

Incrementare le posizioni solo dopo che il mercato abbia infranto i livelli di Supporto/Resistenza statici dei Set Up.

L’incremento sarà di volta involta con un numero di contratti sempre più inferiori rispetto all’investimento fatto in precedenza.

21) “Pyramiding”.

Incrementare le posizioni nella fase del mercato che si dimostra piu’ forte.

Da una base di esposizione inizialmente più ampia e via via sempre più bassa a formare una piramide. Naturalmente ogni esposizione avrà i giusti livelli di stop profit.

22) “Hedging”.

Evitare di usare due strumenti finanziari l’uno opposto all’altro per mediare una temporanea perdita.

E’ sbagliato mediare i prezzi e bisogna sempre attenersi al proprio piano di azione.

Diversa è invece l’utilizzo delle opzioni Vanilla Call e Put.

Essi sono derivati che non hanno lo stesso Delta del CFD o Future, e si prestano in maniera elastica all’utilizzo di copertura del rischio o per fare trading, in quanto il Delta si realizza con una cumulata Standard.

23) “Non uscire dal mercato o cambiare posizione senza una ragione pratica”.

Si è già affrontato il tema del condizionamento psicologico.

A meno che non si accorga di aver sbagliato dei calcoli matematici sull’entrata oggettiva nel mercato, nessun’ altra ragione sarebbe giustificabile per l’uscita da un trade.

24) “Non intensificare il numero dei trading dopo una lunga fase di operazioni in guadagno”.

Si è parlato del ciclo del Trader a cui nessuno sfugge.

Pertanto sarebbe opportuno in alcuni momenti essere Flat sul mercato.

25) “Non Indovinare i massimi o i minimi di mercato”.

Si ha la tendenza spesso a pensare che per massimizzare i profitti sia bene chiudere le posizioni ad un particolare livello di prezzo, credendo che sia un massimo o minimo.

In realtà ci si accorgerà che nel 90% dei casi non è così.

Dovrà essere il mercato ad indicarci quale sarà il massimo o un minimo, in quanto in time frame piccoli gli scambi assumono un moto Browniano.

26) “Non ascoltare le notizie”.

Si è visto sopra quanto il condizionamento psicologico potrebbe influenzare il nostro piano di trading.

Si può osservare ad esempio, che nonostante vi siano condizioni macroeconomiche negative, gli Indici di Borsa salgono di valore.

27) “Al primo Stop Loss ridurre l’operatività”.

Si è trattato sopra del fenomeno ciclico di borsa e dell’operatore. Pertanto se alla successiva operazione scatta un secondo Stop, occorre fermarsi per 2-3 unita’ temporali.

28) “Evitare l’entrata e l’uscita da un mercato sbagliando entrambi i sensi”.

Se l’ingresso in un mercato è motivato solo dalle nostre emozioni e dalle notizie, capiterà sicuramente di sbagliare di continuo.

1. Biografia di W.D.Gann

2. Trend di mercato e cicli temporali

3. Ciclicità tempo naturale

4. Angoli di Gann: supporti e resistenze dinamiche

5. Le 28 regole di Gann

6. Software grafici di Borsa per studiare con la tecnica di Gann

7. I miei risultati di Borsa applicando la tecnica di Gann oggi.