Tecnica di Gann cicli di Gann : trend di mercato e cicli temporali

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tecnica di gann

Tecnica di Gann e cicli di Gann : trend di mercato e cicli temporali

Tecnica di Gann e cicli di Gann : trend di mercato, cicli temporali

Trend di Mercato

Osservando una lunga serie storica di prezzi di una commodities, azione, valuta, ecc. si può constatare che ci sono cinque tipologie di trend o direzionalità’ di mercato.

1) Rialzista (bull market)

i prezzi di mercato crescono progressivamente con lo scorrere del tempo e con una forte direzionalità: il trend si manifesta con continue rotture rialziste di massimi precedenti.

fig.1

tecnica di Gann e cicli di gann: trend rialzista
Euro Dollaro trend rialzista

Crescita costante dell’Euro da novembre 2005 a luglio 2008.

2) Ribassista (bear market)

I valori di mercato decrescono progressivamente con lo scorrere del tempo, con un forte movimento negativo.

fig.2

tecnica di gann trend ribassista
Euro Dollaro trend ribassista

Correzione dell’Euro Dollaro da luglio 2008 ad ottobre 2008

3) Laterale positivo

Le quotazioni crescono lentamente con una debole direzionalità ascendente.

fig.3

tecnica di gann trend rialzista laterale
Euro Dollaro trend laterale positivo

Si osservi i segmenti rossi. Il primo,secondo e terzo partendo da sinistra hanno una forte direzionalita’. Iprezzi aumentano o diminuiscono progressivamente in tempi rapidi. Il quarto segmento mostra una crescita lenta in tempi lunghi.

4) Laterale negativo

I prezzi di mercato decrescono lentamente  e la direzionalità e’ poco incisiva.

fig.4

tecnica di gann laterale negativo
Dollaro Yen trend laterale negativo

Grafico Dollaro-Yen da novembre 2010 a febbraio 2012 (in due anni una decrescita lenta da 84$ a 76$)

5) Laterale

I prezzi oscillano su due range perfettamente paralleli.

fig.5

tecnica di gann laterale
Dollaro Yen trend laterale

Grafico Dollaro-Yen da febbraio 2014 a luglio 2014

Si illustrerà lo sviluppo del trend e dei cicli temporali grazie agli studi di quattro grandi personaggi che hanno fatto la storia dell’analisi tecnica finanziaria:

W.D.Gann, C.Dow, R.N.Elliot, H.M.Gartley

Teoria di Gann

W.D.Gann riusci’ a comprendere che il valore di ogni bene o azione quotata può essere rappresentato attraverso una raffigurazione vettoriale: il vettore del prezzo, quello del tempo, e la risultante del prezzo-tempo.

Questa risultante (chiamata angolo 1 per 1 o 1 X 1) rappresenta la naturale evoluzione del trend nel tempo. Rapportata con i valori dei movimenti dei prezzi, o con periodi temporali costanti (cicli temporali Permanenti), ci indicherà i futuri cicli temporali del titolo preso in esame.

Per ricavare il valore prezzo-tempo di questo vettore bisognerà inscrivere nel cerchio di 360 il valore del prezzo preso in esame e approssimarlo nella scala binaria.

Questo vettore trigonometrico insieme ai suoi multipli o sottomultipli (1X2; 1X4;o 2X1; 4X1; ecc)ci mostrerà anche tutti i livelli di supporto e resistenza, le accelerazioni o potenziali inversioni del mercato.

Tecnica di Gann e cicli di Gann:

Gann scoprì che i movimenti di mercato di breve e medio termine possono essere ricavati all’interno dell’anno solare o attraverso particolari operazioni riguardanti la serie storica del mercato stesso. Mentre quelli di lungo temine possono essere ricavati all’interno Master Cycle ossia un periodo di 60 anni o 90 anni che verrà suddiviso in ulteriori sotto-cicli di 20 o 30 anni.

Nei cicli di Gann riveste di grande importanza il concetto di  “SET UP” , ossia una particolare intersezione di prezzo e di tempo all’interno di un periodo temporale calcolato in anticipo: alla scadenza temporale del Set Up, l’andamento della dinamica di mercato si modificherà in maniera significativa. La direzionalità del titolo in quel frangente presenterà simili caratteristiche dello stato di Entanglement o stati sovrapposti.

Il parallelismo con la fisica quantistica dimostra che in un preciso SET UP, lo scontro tra rialzisti e ribassisti genera allo stesso tempo  accelerazione e inversione.

Per questo il  successo di un trader  e’ determinato dall’osservazione del fenomeno all’interno di quel range temporale. Solo al suo termine mostrerà la vera direzionalità del mercato.

Nell’unità temporale successiva al SET UP si potrà prendere il giusto posizionamento, in armonia con la nuova forza direzionale generata dal ciclo del mercato.

A tal fine la metodologia della tecnica di Gann e cicli di Gann e’ puramente oggettiva in cui l’intuito o la sensazione vengono completamente scartati dal piano di trading.

La pubblicazione dell’opera “La meccanica matematico-Geometrico dei mercati finanziari“, descrive nella completezza la tecnica di Gann e Cicli di Gann, e il suo utilizzo nei tempi moderni. All’interno del blog e’ possibile utilizzare un software che aiuterà il trader nell’utilizzare la tecnica di Gann. TOP TRADER (C).

tecnica di Gann La Meccanica Matematico Geometrica dei mercati finanziari
Tecnica di Gann. La Meccanica Matematico Geometrica dei mercati finanziari

Tecnica di Gann e cicli di Gann:

Indice del libro:

Sommario

 

Capitolo1Introduzione filosofica al metodo.
1.1La Matematica e la Geometria: il Logos dei mercati finanziari
Capitolo2
2.1La Teoria
2.2Visualizzare l’andamento di un mercato
2.3Calcolo dei vettori trigonometrici
2.4Supporto e resistenza dinamica e statica
2.5Trend di Mercato
Capitolo3
3.1Set Up
3.2Calcolo del Quadrato di Range
3.3Calcolo del Quadrato di Minimo
3.4Calcolo del Quadrato di Massimo
3.5Calcolo dei Quadrati  Naturali :
180; 120;72;52 unità prezzo-tempo
Capitolo4
4.1Direzionalità e Ciclo di un mercato finanziario
4.2Swing Chart
4.3Gartley
4.4Ciclo lungo termine
4.5Elliot e Gann  : confronti e riflessioni
4.6Ricerche e Innovazione
Capitolo5
5.1Esempi Pratici e Posizionamento
5.2Euro Dollaro
5.3Indice Ftse Mib
5.4Indice Dax
5.55.6Calcolo dei cicli con Set Up naturali Posizionamento e operatività
Capitolo6
6.1Operatività in 10 anni di trading
6.2Accorgimenti nelle mappe temporali
6.3Esempio personale con piccolo capitale di riferimento  Ftse Mib
Capitolo7
7.1Condizionamento psicologico dei mercati
7.2Concetti che il trader deve far propri
7.3La disciplina e lo sviluppo dell’essere
Capitolo8Approfondimenti alle 28 regole di W.D.Gann
Capitolo9Biografia di W.D.Gann

 Chi intende diventare un trader professionista potrà avvalersi dei corsi di approfondimento della tecnica di Gann e cicli di Gann, che la Forexgann organizza sia tramite Skype o in sede a Roma.

In particolare  verranno approfonditi i seguenti temi:

Calcolo vibrazionale proprio di un’azione o commodities (o angolo 1X1 )

Calcolo  dei Set Up nelle varie scale temporali

Quadrati di Minimo

Quadrato di Massimo

Quadrato di Range

Quadrati Naturali : 90 ; 72;52;144

Sovrapposizione di scale temporali

Money management e gestione dello stress Psicologico

Le regole di Gann

Utilizzo dei cicli planetari in rapporto alla rappresentazione trigonometrica dei mercati.

Tecniche di Hedging: utilizzo di strategie con le opzioni Put e Call per la copertura dei rischi del portafoglio.

Teoria di Dow

I mercati si muovono seguendo tre cicli:  “primario”, “secondario”,”minore”.

Dopo una fase temporale in cui i prezzi oscillano entro due range definiti, il trend dei prezzi rompe il livello di accumulazione e inizia una fase primaria, in cui i prezzi crescono più o meno velocemente. Il trend rialzista principale si alterna con fasi secondarie temporanee in direzione opposta.

All’esaurirsi della spinta energetica crescente subentra una nuova fase di “distribuzione”, in cui i prezzi tendono ad oscillare in un range specifico, con doppi o tripli massimi. Alla rottura di un minimo importante ed a successivi minimi di prezzo, il trend principale inverte la direzione e comincia il ciclo ribassista con un ciclo primario ed uno secondario, come per la fase rialzista.

Teoria di Dow
Teoria di Dow

Fig. 6

 

Teoria di Dow
Teoria di Dow

fig. 7

TEORIA DELLE ONDE DI ELLIOT

In base alla teoria di Elliot, i vari Trend di mercato sono delle onde cicliche frattali :

quando il Macro Trend e’ rialzista,  vengono classificati cinque movimenti ( o  5 onde), nella fase positiva del  mercato e  tre  movimenti in contro-trend( o  3 onde) nella fase correttiva . Il modello ad onda cinque consiste in tre movimenti verso l’alto(“1”-“3”-“5”),separati da due spinte verso il basso( “2” e “4”), per un totale di cinque.

fig.8

Teoria di Elliot
Teoria di Elliot

Il movimento correttivo di tre onde ,(nominate di solito con le lettere “A”,”B”,”C”)  due discendenti( “A” e “C” ) ed uno ascendente, (“B”) le possiamo osservare alla fine delle cinque onde del trend primario positivo fig. 3.8

Quando Il Macro Trend e’ negativo, possiamo osservare cinque onde discendenti ( fase “A”) ,  tre contro onde ascendenti (fase “B”) ,  e altre cinque onde discendenti fig 3.9 (fase” C”).

fig.9

 

ELLIOT4
Teoria di Elliot

 

Nel ciclo rialzista, statisticamente, la prima onda propulsiva e’ molto forte e caratterizzata da una forte impennata dei prezzi (onda 1).

La seconda onda correttiva e’ anch’essa spesso molto incisiva , e talvolta capita che vada anche sotto il prezzo iniziale onda “1”.

La terza onda propulsiva e’ quella che statisticamente fa crescere i prezzi in maniera robusta e costante nel tempo , di solito molto lunga.

La quarta onda correttiva e’ quella che statisticamente meno negativa nella fase di correzione dell’onda “3”. Infatti la divaricazione tra compratori e venditori crea una fase laterale più o meno irregolare che può assumere diversi stati di forma e ampiezza.

La quinta onda , l’ultima onda propulsiva prima dell’inizio della macro correzione del trend primario in  onde “A”,”B”,”C”

Considerazioni :

L’onda correttiva “4” non invade mai la zona dell’onda “1”

L’onda “3” non e’ mai la più’ corta

Una delle  tre onde propulsive (1 , 3, e la 5) e’ piu’ estesa delle altre. Ad esempio se la “1” e la”3″ sono grosso modo uguali la “5” sara’ estesa.

Nelle onde correttive identifichiamo tre tipi di formazioni : Zig-Ziag , Flat , e Triangoli. queste onde correttive si possono concatenare per formare onde più complesse.

Quando un’onda “3” e’ molto forte la “5” onda potrebbe non andare oltre il limite della “3”: si chiama Troncamento

Il calcolo matematico della progressione-estensione e correzione di un ciclo d’onda e’ basato sui numeri di fibonacci e al rapporto Phi di 0,618

zig zag
Teoria di Elliot trend a Zig-Zag

fig. 10

Correzione Zig-Zag : l’onda B e’ notevolmente più bassa dell’inizio dell’onda A

 

 

flat1
Teoria di Elliot trend Flat

 

Fig. 11 Onda correttiva Flat in cui onda C termina prima dell’onda A

 

 

 

flat3
Teoria di Elliot trend Flat

 

Fig.12

Correzione Flat irregolare in cui l’onda C e’ piu’ profonda del minimo dalla A e il top dell’onda B e’ superiore al massimo dell’onda 5 , dove comincia la prima correzione dell’onda A

 

 

triangolo
Teoria di Elliot trend triangoli

Fig. 13

Il bilanciamento energetico si riflette in un movimento laterale.

I triangoli possono essere in contrazione ed espansione e i movimenti sono sempre in tre onde (ogni movimento) e un totale  di cinque movimenti laterali

Di solito li possiamo trovare  come onda “4 “o come onda “B”

Considerazioni oggettive  per l’operatività

Quando dobbiamo fare un classificazione dei movimenti di un ciclo completo, anche cambiando scala temporale , possono esserci diversi gradi di interpretazione sull’aspettativa dei futuri trend, che dalla dimostrazione elliottiana ci si aspetterebbe.

Infatti anche nelle onde propulsive ascendenti tal volta possono essere classificati cicli in tre onde anziché cinque.

Un altro esempio potrebbe essere  una fase dell’ onda “3” che si estende: non si saprà mai quanto sarà estesa in termini di prezzo, ne di quanti sotto cicli sarà composto tale movimento, poiché le estensioni possono essere multipli di Phi, ossia 1,618 , 2.618 ecc.

Oppure all’interno di un’onda  “5”,   ad esempio troncata,  possiamo scambiarla ancora per un’onda “4” Flat irregolare. Ma potremo fare molti esempi del genere.

In un quadro generale di lungo termine in una fase di trading rialzista, possiamo avere delle aspettative di ciclo in cinque  fasi, ma non si può tradare un mercato senza avere come riferimento  il “fattore tempo” ossia quando cambierà il trend, poiché la dimensione del tempo e’ quella che soggiace al quella del prezzo, più evidente.

In questo senso per un trading più veloce si può considerare  la semplificazione delle tre onde del tipo di Gartley esposta successivamente, mentre per un quadro di lungo termine e per un potenziale asset allocation potremo integrare la visione “elliottiana” del mercato con un’adeguata “mappa temporale” attraverso la tecnica di Gann e cicli di Gann per avere maggior successo di guadagno nel mantenere le posizioni più a lungo possibile.

H.M. GARTLEY

Nel  suo libro “profit in stock market”, Gartley illustra un modello che assomiglia ad una M nella fase ribassista di mercato e a una W in una fase rialzista.

gartley
Pattern Gartley

fig.14

 

 

 

 

 

 

Osservando un grafico di borsa  , bisogna individuare un minimo importante (osserviamo la figura 3.14 Bullish Gartley punto A) da una prima fase rialzista (movimento X-A).

Successivamente il mercato dopo un primo rimbalzo  (B) tenderà a testare il minimo precedente (X) ma non ha la sufficiente energia per violarlo (nonostante l’ulteriore movimento correttivo C-D , nei pressi di X). Pertanto il mercato e’ pronto per un’inversione con un  trend potente (movimento D-E).

La  violazione  del prezzo del livello A-X, confermerà  un movimento (D – E), che di solito avrà come primo target la stessa ampiezza tra A e B, altrimenti  multipli di essa( 150%, 200%, ecc.).

Il punto D rappresenta il nostro posizionamento, a seconda del tipo di mercato.

In mercati forti di solito lo calcoliamo nel 50% del movimento A-B

In mercati deboli potrebbe andare oltre il 70% specie se l’inversione arriva dopo un prolungato mercato negativo.

Entrambe le teorie di Elliot, Gartley, Dow, possono essere integrate nella tecnica di Gann e cicli di Gann.

 

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Massetti Francesco

 

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