Tecnica di Gann cicli di Gann : trend di mercato e cicli temporali

Tecnica di Gann e cicli di Gann : trend di mercato e cicli temporali

Tecnica di Gann e cicli di Gann : trend di mercato, cicli temporali

Trend di Mercato

Osservando una lunga serie storica di prezzi di una commodities, azione, valuta, ecc. si può constatare che ci sono cinque tipologie di trend o direzionalità’ di mercato.

1) Rialzista (bull market)

I prezzi di mercato crescono progressivamente con lo scorrere del tempo e con una forte direzionalità: il trend si manifesta con continue rotture rialziste di massimi precedenti.

fig.1

Crescita costante dell’Euro da novembre 2005 a luglio 2008.

2) Ribassista (bear market)

I valori di mercato decrescono progressivamente con lo scorrere del tempo, con un forte movimento negativo.

fig.2

Correzione dell’Euro Dollaro da luglio 2008 ad ottobre 2008

3) Laterale positivo

Le quotazioni crescono lentamente con una debole direzionalità ascendente.

fig.3

Si osservi i segmenti rossi. Il primo,secondo e terzo partendo da sinistra hanno una forte direzionalità. I prezzi aumentano o diminuiscono progressivamente in tempi rapidi. Il quarto segmento mostra una crescita lenta in tempi lunghi.

4) Laterale negativo

I prezzi di mercato decrescono lentamente  e la direzionalità e’ poco incisiva.

fig.4

Grafico Dollaro-Yen da novembre 2010 a febbraio 2012 (in due anni una decrescita lenta da 84$ a 76$)

5) Laterale

I prezzi oscillano su due range perfettamente paralleli.

fig.5

Grafico Dollaro-Yen da febbraio 2014 a luglio 2014

Si illustrerà lo sviluppo del trend e dei cicli temporali grazie agli studi di quattro grandi personaggi che hanno fatto la storia dell’analisi tecnica finanziaria:

W.D.Gann, C.Dow, R.N.Elliot, H.M.Gartley

Teoria di Gann

W.D.Gann riusci’ a comprendere che il valore di ogni bene o azione quotata può essere rappresentato attraverso una raffigurazione vettoriale: il vettore del prezzo, quello del tempo, e la risultante del prezzo-tempo.

Questa risultante (chiamata angolo 1 per 1 o 1 X 1) rappresenta la naturale evoluzione del trend nel tempo.

L’angolo 1X1 rapportato con i valori dei movimenti dei prezzi del passato, o con periodi temporali costanti (cicli temporali Permanenti), ci indicherà i futuri cicli temporali dinamici del titolo preso in esame.

Per ricavare il valore prezzo-tempo di questo vettore bisognerà inscrivere nel cerchio di 360 il valore del prezzo preso in esame e approssimarlo nella scala binaria.

Questo vettore trigonometrico insieme ai suoi multipli o sottomultipli (1X2; 1X4;o 2X1; 4X1; ecc) ci mostrerà anche tutti i livelli di supporto e resistenza, le accelerazioni o potenziali inversioni del mercato.

Il modello matematico geometrico che usava Gann era quindi lineare ad una solo incognita.

Tecnica di Gann e cicli di Gann:

Gann scoprì che i movimenti di mercato di breve e medio termine possono essere ricavati all’interno dell’anno solare o attraverso particolari operazioni riguardanti la serie storica del mercato stesso.

Ad esempio utilizzava dei cicli di 52 settimane, 72 settimane o 90 settimane.

Questi cicli li rappresentava come Quadrati al cui interno si potevano osservare delle sezioni particolari, che l’economista utilizzava per i propri trade.

Infatti si possono osservare come in concomitanza di tali sezioni la dinamica del titolo quotato cambia il trend.

Mentre quelli di lungo temine possono essere ricavati all’interno Master Cycle, ossia un periodo di 60 anni o 90 anni, che verrà suddiviso in ulteriori sotto-cicli di 20 o 30 anni.

Quest’ultimi li ricavò in base ai moti di rivoluzione planetari di alcuni pianeti, come Giove, Saturno e Urano.

Nei cicli di Gann riveste di grande importanza il concetto di  “SET UP” , ossia una particolare intersezione di prezzo e di tempo all’interno di un periodo temporale calcolato in anticipo:

alla scadenza temporale del Set Up, l’andamento della dinamica di mercato si modificherà in maniera significativa.

La direzionalità del titolo in quel frangente presenterà simili caratteristiche dello stato di Entanglement o stati sovrapposti.

Il parallelismo con la fisica quantistica dimostra che in un preciso SET UP, lo scontro tra rialzisti e ribassisti genera allo stesso tempo  accelerazione e inversione.

Per questo il  successo di un trader  e’ determinato dall’osservazione del fenomeno all’interno di quel range temporale.

Terminato il corso del Set Up il trend mostrerà la vera direzionalità del mercato.

Nell’unità temporale successiva al SET UP si potrà prendere il giusto posizionamento, in armonia con la nuova forza direzionale generata dal ciclo del mercato.

A tal fine la metodologia della tecnica di Gann e cicli di Gann e’ puramente oggettiva.

L’intuito o la sensazione vengono completamente scartati dal piano di trading.

La pubblicazione dell’opera “La meccanica matematico-Geometrico dei mercati finanziari“, descrive nella completezza la tecnica di Gann e Cicli di Gann, e il suo utilizzo nei tempi moderni.

All’interno del blog e’ possibile utilizzare un software che aiuterà il trader nell’utilizzare la tecnica di Gann. TOP TRADER (C).

Tecnica di Gann e cicli di Gann:

Indice del libro:

Sommario

 

Capitolo 1 Introduzione filosofica al metodo. 1.1 La Matematica e la Geometria: il Logos dei mercati finanziari Capitolo 2 2.1 La Teoria 2.2 Visualizzare l’andamento di un mercato 2.3 Calcolo dei vettori trigonometrici 2.4 Supporto e resistenza dinamica e statica 2.5 Trend di Mercato Capitolo 3 3.1 Set Up 3.2 Calcolo del Quadrato di Range 3.3 Calcolo del Quadrato di Minimo 3.4 Calcolo del Quadrato di Massimo 3.5 Calcolo dei Quadrati  Naturali : 180; 120;72;52 unità prezzo-tempo Capitolo 4 4.1 Direzionalità e Ciclo di un mercato finanziario 4.2 Swing Chart 4.3 Gartley 4.4 Ciclo lungo termine 4.5 Elliot e Gann  : confronti e riflessioni 4.6 Ricerche e Innovazione Capitolo 5 5.1 Esempi Pratici e Posizionamento 5.2 Euro Dollaro 5.3 Indice Ftse Mib 5.4 Indice Dax 5.55.6 Calcolo dei cicli con Set Up naturali Posizionamento e operatività Capitolo 6 6.1 Operatività in 10 anni di trading 6.2 Accorgimenti nelle mappe temporali 6.3 Esempio personale con piccolo capitale di riferimento  Ftse Mib Capitolo 7 7.1 Condizionamento psicologico dei mercati 7.2 Concetti che il trader deve far propri 7.3 La disciplina e lo sviluppo dell’essere Capitolo 8 Approfondimenti alle 28 regole di W.D.Gann Capitolo 9 Biografia di W.D.Gann

 Chi intende diventare un trader professionista potrà avvalersi dei corsi di approfondimento della tecnica di Gann e cicli di Gann, che la Forexgann organizza sia tramite Skype o in sede a Roma.

In particolare  verranno approfonditi i seguenti temi:

Calcolo vibrazionale proprio di un’azione o commodities (o angolo 1X1 )

Calcolo  dei Set Up nelle varie scale temporali

Quadrati di Minimo

Quadrato di Massimo

Quadrato di Range

Quadrati Naturali : 90 ; 72;52;144

Sovrapposizione di scale temporali

Money management e gestione dello stress Psicologico

Le regole di Gann

Utilizzo dei cicli planetari in rapporto alla rappresentazione trigonometrica dei mercati.

Tecniche di Hedging: utilizzo di strategie con le opzioni Put e Call per la copertura dei rischi del portafoglio.

Teoria di Dow

I mercati si muovono seguendo tre cicli:  “primario”, “secondario”,”minore”.

Dopo una fase temporale in cui i prezzi oscillano entro due range definiti, la dinamica dei prezzi rompe il livello di accumulazione e inizia una fase primaria, in cui le quotazioni crescono più o meno velocemente.

Il trend rialzista principale si alterna con fasi secondarie temporanee in direzione opposta.

All’esaurirsi della spinta energetica crescente subentra una nuova fase di “distribuzione”, in cui i prezzi tendono ad oscillare in un range specifico, con doppi o tripli massimi.

Alla rottura di un minimo importante ed ai successivi minimi di prezzo, il trend principale inverte la direzione e comincia il ciclo ribassista con un ciclo primario ed uno secondario, come per la fase rialzista.

Fig. 6

 

fig. 7

TEORIA DELLE ONDE DI ELLIOT

In base alla teoria di Elliot, i vari Trend di mercato sono delle onde cicliche frattali :

quando il Macro Trend e’ rialzista,  vengono classificati cinque movimenti ( o  5 onde), nella fase positiva del  mercato e  tre  movimenti in contro-trend ( o  3 onde) nella fase correttiva . Il modello ad onda cinque consiste in tre movimenti verso l’alto(“1”-“3”-“5”), separati da due spinte verso il basso( “2” e “4”), per un totale di cinque.

fig.8

Il movimento correttivo di tre onde ,(nominate di solito con le lettere “A”,”B”,”C”)  due discendenti( “A” e “C” ) ed uno ascendente, (“B”) le possiamo osservare alla fine delle cinque onde del trend primario positivo fig. 3.8

Quando Il Macro Trend e’ negativo, possiamo osservare cinque onde discendenti ( fase “A”) ,  tre contro onde ascendenti (fase “B”) ,  e altre cinque onde discendenti fig 3.9 (fase” C”).

fig.9

 

 

Nel ciclo rialzista, statisticamente, la prima onda propulsiva e’ molto forte e caratterizzata da una forte impennata dei prezzi (onda 1).

La seconda onda correttiva e’ anch’essa spesso molto incisiva e talvolta capita che vada anche sotto il prezzo iniziale onda “1”.

La terza onda propulsiva e’ quella che statisticamente fa crescere i prezzi in maniera robusta e costante nel tempo, di solito molto lunga.

La quarta onda correttiva e’ quella che statisticamente meno negativa nella fase di correzione dell’onda “3”.

Infatti la divaricazione tra compratori e venditori crea una fase laterale più o meno irregolare che può assumere diversi stati di forma e ampiezza.

La quinta onda , l’ultima onda propulsiva prima dell’inizio della macro correzione del trend primario in  onde “A”,”B”,”C”

Considerazioni :

L’onda correttiva “4” non invade mai la zona dell’onda “1”

L’onda “3” non e’ mai la più’ corta

Una delle  tre onde propulsive (1 , 3, e la 5) e’ piu’ estesa delle altre. Ad esempio se la “1” e la”3″ sono grosso modo uguali la “5” sara’ estesa.

Nelle onde correttive identifichiamo tre tipi di formazioni : Zig-Ziag , Flat , e Triangoli.

Queste onde correttive si possono concatenare per formare onde più complesse.

Quando un’onda “3” e’ molto forte la “5” onda potrebbe non andare oltre il limite della “3”: si chiama Troncamento

Il calcolo matematico della progressione-estensione e correzione di un ciclo d’onda e’ basato sui numeri di fibonacci e al rapporto Phi di 0,618

fig. 10

Correzione Zig-Zag : l’onda B e’ notevolmente più bassa dell’inizio dell’onda A

 

 

 

Fig. 11 Onda correttiva Flat in cui onda C termina prima dell’onda A

 

 

 

 

Fig.12

Correzione Flat irregolare in cui l’onda C e’ piu’ profonda del minimo dalla A e il top dell’onda B e’ superiore al massimo dell’onda 5 , dove comincia la prima correzione dell’onda A

 

 

Fig. 13

Il bilanciamento energetico si riflette in un movimento laterale.

I triangoli possono essere in contrazione ed espansione e i movimenti sono sempre in tre onde (ogni movimento) e un totale  di cinque movimenti laterali

Di solito li possiamo trovare come onda “4 “o come onda “B”

Considerazioni oggettive  per l’operatività

Quando dobbiamo fare un classificazione dei movimenti di un ciclo completo, anche cambiando scala temporale , possono esserci diversi gradi di interpretazione sull’aspettativa dei futuri trend, che dalla dimostrazione elliottiana ci si aspetterebbe.

Infatti anche nelle onde propulsive ascendenti tal volta possono essere classificati cicli in tre onde anziché cinque.

Un altro esempio potrebbe essere  una fase dell’ onda “3” che si estende: non si saprà mai quanto sarà estesa in termini di prezzo, ne di quanti sotto cicli sarà composto tale movimento, poiché le estensioni possono essere multipli di Phi, ossia 1,618 , 2.618 ecc.

Oppure all’interno di un’onda  “5”,   ad esempio troncata,  possiamo scambiarla ancora per un’onda “4” Flat irregolare. Ma potremo fare molti esempi del genere.

In un quadro generale di lungo termine in una fase di trading rialzista, possiamo avere delle aspettative di ciclo in cinque  fasi, ma non si può tradare un mercato senza avere come riferimento  il “fattore tempo” ossia quando cambierà il trend, poiché la dimensione del tempo e’ quella che soggiace al quella del prezzo, più evidente.

In questo senso per un trading più veloce si può considerare  la semplificazione delle tre onde del tipo di Gartley esposta successivamente, mentre per un quadro di lungo termine e per un potenziale asset allocation potremo integrare la visione “elliottiana” del mercato con un’adeguata “mappa temporale” attraverso la tecnica di Gann e cicli di Gann per avere maggior successo di guadagno nel mantenere le posizioni più a lungo possibile.

H.M. GARTLEY

Nel  suo libro “profit in stock market”, Gartley illustra un modello che assomiglia ad una M nella fase ribassista di mercato e a una W in una fase rialzista.

fig.14

 

 

 

 

 

 

Osservando un grafico di borsa  , bisogna individuare un minimo importante (osserviamo la figura 3.14 Bullish Gartley punto A) da una prima fase rialzista (movimento X-A).

Successivamente il mercato dopo un primo rimbalzo  (B) tenderà a testare il minimo precedente (X) ma non ha la sufficiente energia per violarlo (nonostante l’ulteriore movimento correttivo C-D , nei pressi di X). Pertanto il mercato e’ pronto per un’inversione con un  trend potente (movimento D-E).

La  violazione  del prezzo del livello A-X, confermerà  un movimento (D – E), che di solito avrà come primo target la stessa ampiezza tra A e X, altrimenti  multipli di essa( 150%, 200%, ecc.).

Il punto D rappresenta il nostro posizionamento, a seconda del tipo di mercato.

In mercati forti di solito lo calcoliamo nel 50% del movimento A-X

In mercati deboli potrebbe andare oltre il 70% specie se l’inversione arriva dopo un prolungato mercato negativo.

Entrambe le teorie di Elliot, Gartley, Dow, possono essere integrate nella tecnica di Gann e cicli di Gann.

Ulteriori informazioni sulla tecnica di Gann:

1. Biografia di W.D.Gann

2. Trend di mercato e cicli temporali

3. Ciclicità tempo naturale

4. Angoli di Gann: supporti e resistenze dinamiche

5. Le 28 regole di Gann

6. Software grafici di Borsa per studiare con la tecnica di Gann

7. I miei risultati di Borsa applicando la tecnica di Gann oggi.